PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCCMX с FSCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCCMX с FSCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO).

LCCMX управляется LEADER. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности LCCMX и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCCMX и FSCO

2026 (YTD)2025202420232022
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		-1.86%9.73%18.51%13.73%1.21%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-15.48%3.68%34.88%36.98%7.16%

Доходность по периодам

С начала года, LCCMX показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -15.48%.

LCCMX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.96%
3 года*
12.60%
5 лет*
4.93%
10 лет*
3.80%

FSCO

1 день
0.98%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-15.48%
6 месяцев
-19.73%
1 год
-18.11%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leader Short Term High Yield Bond Fund

FS Credit Opportunities Corp.

Часто сравнивают с LCCMX:
LCCMX с FADMXLCCMX с AOMLCCMX с ICMUXLCCMX с JBBBLCCMX с FAFAXLCCMX с EEIIXLCCMX с FAFTX
Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с SPYFSCO с EICFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с BXSLFSCO с JEPQ

Доходность на риск

LCCMX vs. FSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCCMX
Ранг доходности на риск LCCMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCCMX c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCCMXFSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

-0.58

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

-0.62

+3.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

0.91

+0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

-0.49

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

-1.33

+7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCCMX vs. FSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCCMX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FSCO равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCCMX и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCCMXFSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.58

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.64

+0.13

Корреляция

Корреляция между LCCMX и FSCO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCCMX и FSCO

Дивидендная доходность LCCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности FSCO в 15.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		8.29%8.93%10.39%8.55%5.68%2.11%2.11%2.98%2.89%2.10%2.01%2.75%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		15.49%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCCMX и FSCO

Максимальная просадка LCCMX за все время составила -24.57%, что меньше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCCMX и FSCO.

Загрузка...

Показатели просадок

LCCMXFSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.57%

-35.53%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-35.53%

+31.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-26.20%

+22.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-6.89%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

13.16%

-12.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LCCMX и FSCO

Текущая волатильность для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) составляет 1.67%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что LCCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCCMXFSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

16.48%

-14.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

24.78%

-21.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

31.43%

-27.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

28.09%

-22.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

28.09%

-21.79%