PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCCMX с FAFTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCCMX и FAFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Franklin Federal Tax-Free Income Fund Advisor Class (FAFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCCMX и FAFTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund
-1.86%9.73%18.51%13.73%-13.30%1.30%7.52%0.65%2.35%1.89%
FAFTX
Franklin Federal Tax-Free Income Fund Advisor Class
-0.39%4.88%3.98%6.80%-11.57%2.62%5.74%7.44%0.79%3.71%

Доходность по периодам

С начала года, LCCMX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у FAFTX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции LCCMX превзошли акции FAFTX по среднегодовой доходности: 3.80% против 2.15% соответственно.


LCCMX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.96%
3 года*
12.60%
5 лет*
4.93%
10 лет*
3.80%

FAFTX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.81%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leader Short Term High Yield Bond Fund

Franklin Federal Tax-Free Income Fund Advisor Class

Сравнение комиссий LCCMX и FAFTX

LCCMX берет комиссию в 2.55%, что несколько больше комиссии FAFTX в 0.52%.


Доходность на риск

LCCMX vs. FAFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCCMX
Ранг доходности на риск LCCMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина

FAFTX
Ранг доходности на риск FAFTX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFTX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFTX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFTX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFTX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCCMX c FAFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Franklin Federal Tax-Free Income Fund Advisor Class (FAFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCCMXFAFTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.74

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.03

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.21

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.91

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

2.89

+3.33

LCCMX vs. FAFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCCMX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FAFTX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCCMX и FAFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCCMXFAFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.74

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.23

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.00

-0.24

Корреляция

Корреляция между LCCMX и FAFTX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCCMX и FAFTX

Дивидендная доходность LCCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности FAFTX в 3.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund
8.29%8.93%10.39%8.55%5.68%2.11%2.11%2.98%2.89%2.10%2.01%2.75%
FAFTX
Franklin Federal Tax-Free Income Fund Advisor Class
3.90%5.05%4.37%3.23%3.34%2.74%2.97%3.92%3.86%3.90%3.63%3.88%

Просадки

Сравнение просадок LCCMX и FAFTX

Максимальная просадка LCCMX за все время составила -24.57%, что больше максимальной просадки FAFTX в -17.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCCMX и FAFTX.


Загрузка...

Показатели просадок


LCCMXFAFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.57%

-17.02%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-5.65%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-17.02%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.57%

-17.02%

-7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-2.55%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-2.14%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.78%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LCCMX и FAFTX

Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Franklin Federal Tax-Free Income Fund Advisor Class (FAFTX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что LCCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCCMXFAFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.29%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

1.91%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

5.88%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

4.60%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

4.25%

+2.05%