PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LCCMX с AOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCCMX и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.08%
4.97%
LCCMX
AOM

Доходность по периодам

С начала года, LCCMX показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции LCCMX уступали акциям AOM по среднегодовой доходности: 2.42% против 4.66% соответственно.


LCCMX

С начала года

16.89%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

5.20%

1 год

20.52%

5 лет (среднегодовая)

5.33%

10 лет (среднегодовая)

2.42%

AOM

С начала года

8.37%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

5.41%

1 год

13.59%

5 лет (среднегодовая)

4.49%

10 лет (среднегодовая)

4.66%

Основные характеристики


LCCMXAOM
Коэф-т Шарпа4.982.19
Коэф-т Сортино12.873.18
Коэф-т Омега3.091.40
Коэф-т Кальмара4.171.55
Коэф-т Мартина60.8413.29
Индекс Язвы0.37%1.04%
Дневная вол-ть4.54%6.31%
Макс. просадка-24.81%-19.96%
Текущая просадка-0.12%-1.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LCCMX и AOM

LCCMX берет комиссию в 2.55%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.


LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund
График комиссии LCCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.55%
График комиссии AOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LCCMX и AOM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LCCMX c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LCCMX, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.004.982.19
Коэффициент Сортино LCCMX, с текущим значением в 12.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.873.18
Коэффициент Омега LCCMX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.003.091.40
Коэффициент Кальмара LCCMX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.171.55
Коэффициент Мартина LCCMX, с текущим значением в 60.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0060.8413.29
LCCMX
AOM

Показатель коэффициента Шарпа LCCMX на текущий момент составляет 4.98, что выше коэффициента Шарпа AOM равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCCMX и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.98
2.19
LCCMX
AOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCCMX и AOM

Дивидендная доходность LCCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности AOM в 2.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund
10.74%9.70%6.24%2.11%2.11%2.99%2.89%2.11%2.19%2.54%2.35%2.44%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
2.87%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%2.08%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LCCMX и AOM

Максимальная просадка LCCMX за все время составила -24.81%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCCMX и AOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
-1.65%
LCCMX
AOM

Волатильность

Сравнение волатильности LCCMX и AOM

Текущая волатильность для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) составляет 0.92%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что LCCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.92%
1.70%
LCCMX
AOM