PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYL с FNGZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYL с FNGZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) and FNGZX (Franklin International Growth Fund) are both funds - PHYL is a High Yield Bonds fund actively managed by Prudential, while FNGZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, PHYL returned 4.04%/yr vs -3.90%/yr for FNGZX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYL charges 0.53%/yr vs 0.86%/yr for FNGZX.

Доходность

Сравнение доходности PHYL и FNGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Franklin International Growth Fund (FNGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у FNGZX с доходностью -2.46%.

PHYL

1 день
0.17%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.43%
3 года*
9.20%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—

FNGZX

1 день
-1.90%
1 месяц
1.79%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-2.84%
1 год
-3.05%
3 года*
2.87%
5 лет*
-3.90%
10 лет*
6.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYL и FNGZX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		1.53%9.65%8.45%11.91%-11.80%6.20%6.31%16.77%-4.15%
FNGZX
Franklin International Growth Fund		-2.46%10.54%0.66%15.24%-31.87%0.45%32.90%37.18%-19.63%

Correlation

The correlation between PHYL and FNGZX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.63

The correlation between PHYL and FNGZX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Active High Yield Bond ETF

Franklin International Growth Fund

Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с YLDPHYL с BULPHYL с FNGRPHYL с PTRBPHYL с HYGHPHYL с FNGDPHYL с FNGU
Часто сравнивают с FNGZX:
FNGZX с FNGUFNGZX с FNGOFNGZX с FAERXFNGZX с EPDIXFNGZX с APHIXFNGZX с EMOFNGZX с FKRCX

Доходность на риск

PHYL vs. FNGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FNGZX
Ранг доходности на риск FNGZX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGZX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGZX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGZX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGZX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGZX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYL c FNGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Franklin International Growth Fund (FNGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYLFNGZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
-0.14

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
-0.07

+3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.99

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

-0.14

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

-0.39

+13.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYL vs. FNGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа FNGZX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и FNGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYLFNGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

-0.14

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.18

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.20

+0.51

Просадки

Сравнение просадок PHYL и FNGZX

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки FNGZX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и FNGZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYLFNGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-53.35%

+31.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-17.29%

+14.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

-23.20%

+18.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-47.63%

+31.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-23.04%

+22.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-14.16%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

6.04%

-5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и FNGZX

Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 1.09%, в то время как у Franklin International Growth Fund (FNGZX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYLFNGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

4.99%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

13.49%

-10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

17.30%

-14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

21.33%

-15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

20.33%

-12.67%

Сравнение комиссий PHYL и FNGZX

PHYL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FNGZX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и FNGZX

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности FNGZX в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGZX
Franklin International Growth Fund		3.46%3.37%2.07%0.00%1.74%1.11%2.23%0.30%2.04%1.31%0.90%0.36%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		6.99%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHYL and FNGZX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGZX has higher volatility (4.99%) compared to PHYL (1.09%). In terms of maximum drawdown, PHYL dropped -22.07% vs FNGZX's -53.35%.

PHYL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYL и FNGZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор