Сравнение PHYL с BBHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY).
PHYL и BBHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYL и BBHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYL и BBHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | -0.40% | 9.65% | 8.45% | 11.91% | -11.80% | 6.20% | 6.31% | 16.77% | -4.15% |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.51% | 7.81% | 11.98% | -10.37% | 3.88% | 5.36% | 14.35% | -2.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYL показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у BBHY с доходностью -0.05%.
PHYL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
BBHY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYL и BBHY
PHYL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.
Доходность на риск
PHYL vs. BBHY — Ранг доходности на риск
PHYL
BBHY
Сравнение PHYL c BBHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYL | BBHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.24 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.81 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.68 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 9.08 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYL | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.24 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.55 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.63 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PHYL и BBHY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYL и BBHY
Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что сопоставимо с доходностью BBHY в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 7.18% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% | 0.00% | 0.00% |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.14% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок PHYL и BBHY
Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и BBHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYL | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -24.98% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -4.34% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -15.32% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -1.04% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -2.41% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.80% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYL и BBHY
Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 1.91%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYL | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 2.19% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.80% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 5.73% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 7.25% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 7.58% | +0.14% |