Сравнение PHYIX с FOCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).
PHYIX управляется Putnam. Фонд был запущен 25 мар. 1986 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYIX и FOCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYIX и FOCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYIX Putnam High Yield Fund | -0.70% | 8.57% | 7.87% | 11.95% | -11.85% | 8.32% | 5.50% | 14.02% | -3.75% | 6.76% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 6.09% | 6.17% | 14.67% | 12.58% | 6.00% | 6.73% | 0.99% | 7.44% | -6.88% | -0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции PHYIX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 5.56% против 8.16% соответственно.
PHYIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.56%
FOCIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYIX и FOCIX
PHYIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FOCIX в 1.00%.
Доходность на риск
PHYIX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск
PHYIX
FOCIX
Сравнение PHYIX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYIX | FOCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.88 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.25 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.17 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.10 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 4.45 | +5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYIX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.88 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.01 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.79 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между PHYIX и FOCIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYIX и FOCIX
Дивидендная доходность PHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности FOCIX в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYIX Putnam High Yield Fund | 5.65% | 5.92% | 7.84% | 5.46% | 5.04% | 7.41% | 4.56% | 4.89% | 5.30% | 5.16% | 5.54% | 5.53% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 1.24% | 1.31% | 2.46% | 2.82% | 2.24% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% |
Просадки
Сравнение просадок PHYIX и FOCIX
Максимальная просадка PHYIX за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYIX и FOCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYIX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -18.78% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -7.32% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -12.36% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -18.61% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.35% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -4.81% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.84% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYIX и FOCIX
Текущая волатильность для Putnam High Yield Fund (PHYIX) составляет 1.71%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что PHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYIX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 2.33% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 5.68% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 9.27% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 9.74% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 9.18% | -3.92% |