PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYD с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYD с SCYB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).

PHYD и SCYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYD - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYD и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYD и SCYB

2026 (YTD)202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		0.42%8.84%7.35%7.14%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		-0.10%8.33%8.15%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, PHYD показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью -0.10%.

PHYD

1 день
0.78%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.42%
6 месяцев
2.19%
1 год
8.27%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCYB

1 день
0.36%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG High Yield ETF -

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с IHYA.LPHYD с PBDCPHYD с PEMXPHYD с XHYH
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Сравнение комиссий PHYD и SCYB

PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF

Доходность на риск

PHYD vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYD c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYDSCYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.24

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.82

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.68

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

8.84

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYD vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYD на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SCYB равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYD и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYDSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.24

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.64

+0.03

Корреляция

Корреляция между PHYD и SCYB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYD и SCYB

Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности SCYB в 7.06%

TTM202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.76%6.63%6.80%6.15%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		7.06%6.99%7.06%3.36%

Просадки

Сравнение просадок PHYD и SCYB

Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что меньше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и SCYB.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYDSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.33%

-4.92%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-4.22%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.14%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-0.53%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.80%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYD и SCYB

Текущая волатильность для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) составляет 1.91%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что PHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYDSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.28%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.93%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

5.68%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

5.20%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

5.20%

-0.55%