Сравнение PHYD с IBHD
PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds. PHYD is actively managed, while IBHD is passively managed. PHYD charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for IBHD.
Доходность
Сравнение доходности PHYD и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PHYD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHYD и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 1.83% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYD vs. IBHD — Ранг доходности на риск
PHYD
IBHD
Сравнение PHYD c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYD | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYD | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PHYD и IBHD
Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYD | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.33% | 0.00% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | 0.00% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | 0.00% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYD и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYD | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 0.00% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 0.00% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 0.00% | +4.59% |
Сравнение комиссий PHYD и IBHD
PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBHD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYD и IBHD
Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 9.02% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBHD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PHYD has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 0.00% for IBHD.
They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 0.35% for IBHD.
Подберите оптимальное распределение для PHYD и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор