Сравнение PHTYX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
PHTYX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTYX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTYX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | -0.69% | 18.54% | 16.13% | 19.35% | -18.26% | 18.37% | 15.78% | 24.79% | -9.07% | 19.81% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 1.06% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTYX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции PHTYX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 10.33% против 5.51% соответственно.
PHTYX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 10.33%
URINX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTYX и URINX
PHTYX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTYX vs. URINX — Ранг доходности на риск
PHTYX
URINX
Сравнение PHTYX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTYX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.88 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.68 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.63 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 11.27 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTYX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.88 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.95 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.11 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между PHTYX и URINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTYX и URINX
Дивидендная доходность PHTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности URINX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 4.97% | 4.94% | 4.41% | 3.05% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.05% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок PHTYX и URINX
Максимальная просадка PHTYX за все время составила -30.61%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTYX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTYX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -15.27% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -3.92% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -15.27% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.61% | -15.27% | -15.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -2.38% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -1.93% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.03% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTYX и URINX
Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что PHTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTYX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 2.57% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 3.86% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 6.08% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 6.23% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 5.79% | +8.98% |