Сравнение PHTYX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
PHTYX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTYX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTYX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | -4.03% | 18.54% | 16.13% | 19.35% | -18.26% | 18.37% | 15.78% | 24.79% | -9.07% | 19.81% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | -0.50% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTYX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции PHTYX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 9.95% против 3.92% соответственно.
PHTYX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.95%
FIRMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTYX и FIRMX
PHTYX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
PHTYX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
PHTYX
FIRMX
Сравнение PHTYX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTYX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.56 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.17 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.08 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 8.41 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTYX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.56 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.52 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PHTYX и FIRMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTYX и FIRMX
Дивидендная доходность PHTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности FIRMX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 5.14% | 4.94% | 4.41% | 3.05% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.16% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PHTYX и FIRMX
Максимальная просадка PHTYX за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTYX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTYX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -33.73% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -3.44% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -16.11% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.61% | -16.11% | -14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -3.18% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -3.73% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 0.85% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTYX и FIRMX
Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PHTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTYX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 1.96% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 2.86% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 4.59% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 5.21% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 4.47% | +10.28% |