Сравнение PHTUX с PQIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX).
PHTUX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTUX и PQIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTUX и PQIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | -1.71% | 19.64% | 17.26% | 20.30% | -18.48% | 19.08% | 15.94% | 25.59% | -9.48% | 20.48% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTUX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у PQIAX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции PHTUX уступали акциям PQIAX по среднегодовой доходности: 10.67% против 12.02% соответственно.
PHTUX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.67%
PQIAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTUX и PQIAX
PHTUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PQIAX в 0.86%.
Доходность на риск
PHTUX vs. PQIAX — Ранг доходности на риск
PHTUX
PQIAX
Сравнение PHTUX c PQIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTUX | PQIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.60 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.50 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 6.81 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTUX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.69 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.41 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PHTUX и PQIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTUX и PQIAX
Дивидендная доходность PHTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности PQIAX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 4.95% | 4.86% | 4.44% | 2.95% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.77% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок PHTUX и PQIAX
Максимальная просадка PHTUX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки PQIAX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTUX и PQIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTUX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -54.68% | +22.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -11.77% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -21.22% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.76% | -37.67% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -5.21% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -7.04% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.60% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTUX и PQIAX
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Principal Equity Income Fund (PQIAX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PHTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTUX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 4.01% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 8.14% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 15.55% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 15.28% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.41% | -0.90% |