Сравнение PHTUX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
PHTUX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTUX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTUX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | -4.42% | 19.64% | 17.26% | 20.30% | -18.48% | 19.08% | 15.94% | 25.59% | -9.48% | 20.48% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -5.21% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTUX показывает доходность -4.42%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -5.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHTUX имеют среднегодовую доходность 10.36%, а акции PLTZX немного отстают с 10.23%.
PHTUX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.36%
PLTZX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTUX и PLTZX
PHTUX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTUX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
PHTUX
PLTZX
Сравнение PHTUX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTUX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.81 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.24 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.94 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 4.59 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTUX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.81 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.64 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PHTUX и PLTZX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTUX и PLTZX
Дивидендная доходность PHTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PLTZX в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 5.09% | 4.86% | 4.44% | 2.95% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.79% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок PHTUX и PLTZX
Максимальная просадка PHTUX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTUX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTUX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -34.01% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -11.51% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -26.79% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.76% | -34.01% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -8.70% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.67% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.35% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTUX и PLTZX
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) имеют волатильность 4.86% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTUX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.98% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 8.88% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 15.74% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 15.38% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 15.93% | -0.45% |