Сравнение PHTUX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
PHTUX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTUX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTUX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | -4.42% | 19.64% | 17.26% | 20.30% | -18.48% | 19.08% | 15.94% | 25.59% | -9.48% | 20.48% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | -0.78% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTUX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции PHTUX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 10.36% против 3.87% соответственно.
PHTUX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.36%
FFGZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTUX и FFGZX
PHTUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTUX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
PHTUX
FFGZX
Сравнение PHTUX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTUX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.51 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.12 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.99 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 8.42 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTUX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.51 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.88 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PHTUX и FFGZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTUX и FFGZX
Дивидендная доходность PHTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FFGZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 5.09% | 4.86% | 4.44% | 2.95% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.46% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок PHTUX и FFGZX
Максимальная просадка PHTUX за все время составила -31.76%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTUX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTUX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -14.94% | -16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -3.33% | -8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -14.94% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.76% | -14.94% | -16.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -3.09% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -2.29% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.79% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTUX и FFGZX
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что PHTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTUX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 1.85% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 2.78% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 4.35% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 5.03% | +10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 4.39% | +11.09% |