Сравнение PHTQX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
PHTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTQX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTQX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | -0.73% | 13.11% | 9.88% | 13.23% | -15.18% | 11.94% | 13.62% | 19.24% | -6.54% | 15.23% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTQX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции PHTQX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 7.41% против 4.81% соответственно.
PHTQX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 7.41%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTQX и TDIFX
PHTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTQX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
PHTQX
TDIFX
Сравнение PHTQX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTQX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.47 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.07 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.47 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 6.12 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTQX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.96 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.00 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PHTQX и TDIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTQX и TDIFX
Дивидендная доходность PHTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | 4.96% | 4.92% | 3.90% | 3.52% | 6.72% | 5.24% | 4.32% | 3.33% | 3.41% | 2.33% | 1.90% | 1.79% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHTQX и TDIFX
Максимальная просадка PHTQX за все время составила -21.90%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTQX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTQX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -12.21% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -2.84% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -12.21% | -7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -12.21% | -9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -1.83% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -1.77% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.84% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTQX и TDIFX
Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PHTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTQX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.51% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 2.32% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 4.34% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 5.89% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 5.05% | +4.75% |