Сравнение PHTQX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
PHTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTQX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTQX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | -2.27% | 13.11% | 9.88% | 13.23% | -15.18% | 11.94% | 13.62% | 19.24% | -6.54% | 15.23% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -5.21% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTQX показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции PHTQX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 7.25% против 10.23% соответственно.
PHTQX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 7.25%
PLTZX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTQX и PLTZX
PHTQX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTQX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
PHTQX
PLTZX
Сравнение PHTQX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTQX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.81 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.24 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.94 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 4.59 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTQX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.81 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.64 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PHTQX и PLTZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTQX и PLTZX
Дивидендная доходность PHTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности PLTZX в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | 5.04% | 4.92% | 3.90% | 3.52% | 6.72% | 5.24% | 4.32% | 3.33% | 3.41% | 2.33% | 1.90% | 1.79% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.79% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок PHTQX и PLTZX
Максимальная просадка PHTQX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTQX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTQX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -34.01% | +12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -11.51% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -26.79% | +6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -34.01% | +12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -8.70% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -4.67% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.35% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTQX и PLTZX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) составляет 3.00%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что PHTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTQX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.98% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 8.88% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 15.74% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 15.38% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 15.93% | -6.15% |