Сравнение PHTQX с PLTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX).
PHTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PLTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTQX и PLTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTQX и PLTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | -0.73% | 13.11% | 9.88% | 13.23% | -15.18% | 11.94% | 13.62% | 19.24% | -6.54% | 15.23% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | -1.70% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTQX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у PLTNX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции PHTQX уступали акциям PLTNX по среднегодовой доходности: 7.41% против 10.80% соответственно.
PHTQX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 7.41%
PLTNX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTQX и PLTNX
И PHTQX, и PLTNX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTQX vs. PLTNX — Ранг доходности на риск
PHTQX
PLTNX
Сравнение PHTQX c PLTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTQX | PLTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.81 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.67 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 8.28 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTQX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.69 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.62 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PHTQX и PLTNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTQX и PLTNX
Дивидендная доходность PHTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности PLTNX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | 4.96% | 4.92% | 3.90% | 3.52% | 6.72% | 5.24% | 4.32% | 3.33% | 3.41% | 2.33% | 1.90% | 1.79% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.67% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок PHTQX и PLTNX
Максимальная просадка PHTQX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки PLTNX в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTQX и PLTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTQX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -32.71% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -11.90% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -25.48% | +5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -32.71% | +10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -5.96% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -4.83% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.39% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTQX и PLTNX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) составляет 3.49%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что PHTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTQX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 6.01% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 9.53% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 16.43% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 15.45% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 15.80% | -6.00% |