Сравнение PHTNX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
PHTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTNX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTNX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | -2.64% | 14.41% | 11.06% | 14.92% | -16.76% | 13.88% | 14.74% | 20.92% | -7.30% | 16.81% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | -0.45% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTNX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PHTNX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 7.95% против 5.35% соответственно.
PHTNX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 7.95%
URINX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTNX и URINX
PHTNX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTNX vs. URINX — Ранг доходности на риск
PHTNX
URINX
Сравнение PHTNX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTNX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.66 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.35 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.20 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 9.70 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTNX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.66 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.93 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.10 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между PHTNX и URINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTNX и URINX
Дивидендная доходность PHTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности URINX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 4.74% | 4.62% | 3.71% | 3.42% | 8.05% | 5.40% | 4.44% | 3.70% | 3.79% | 2.52% | 2.28% | 1.68% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.14% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок PHTNX и URINX
Максимальная просадка PHTNX за все время составила -24.52%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTNX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTNX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -15.27% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -4.41% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -15.27% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.52% | -15.27% | -9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -3.83% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -1.93% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.00% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTNX и URINX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что PHTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTNX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.30% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 3.69% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 5.99% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 6.22% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 5.78% | +5.42% |