Сравнение PHTNX с PLGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX).
PHTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTNX и PLGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTNX и PLGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | -2.64% | 14.41% | 11.06% | 14.92% | -16.76% | 13.88% | 14.74% | 20.92% | -7.30% | 16.81% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -14.91% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTNX показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у PLGIX с доходностью -14.91%. За последние 10 лет акции PHTNX уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: 7.95% против 17.78% соответственно.
PHTNX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 7.95%
PLGIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 17.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTNX и PLGIX
PHTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PLGIX в 0.67%.
Доходность на риск
PHTNX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск
PHTNX
PLGIX
Сравнение PHTNX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTNX | PLGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.16 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.40 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.04 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 0.14 | +6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTNX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.16 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.41 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PHTNX и PLGIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTNX и PLGIX
Дивидендная доходность PHTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности PLGIX в 16.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 4.74% | 4.62% | 3.71% | 3.42% | 8.05% | 5.40% | 4.44% | 3.70% | 3.79% | 2.52% | 2.28% | 1.68% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.99% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
Просадки
Сравнение просадок PHTNX и PLGIX
Максимальная просадка PHTNX за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTNX и PLGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTNX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -55.43% | +30.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -18.32% | +10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -40.63% | +18.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.52% | -40.63% | +16.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -18.32% | +12.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -13.31% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 5.45% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTNX и PLGIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) составляет 3.32%, в то время как у Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что PHTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTNX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 5.47% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 11.68% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 21.30% | -11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 30.09% | -19.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 25.38% | -14.18% |