Сравнение PHTNX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
PHTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTNX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTNX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | -2.64% | 14.41% | 11.06% | 14.92% | -16.76% | 13.88% | 14.74% | 20.92% | -7.30% | 16.81% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | -0.50% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTNX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции PHTNX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 7.95% против 3.92% соответственно.
PHTNX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 7.95%
FIRMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTNX и FIRMX
PHTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
PHTNX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
PHTNX
FIRMX
Сравнение PHTNX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTNX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.56 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.17 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.08 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 8.41 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTNX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.56 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.52 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PHTNX и FIRMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTNX и FIRMX
Дивидендная доходность PHTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FIRMX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 4.74% | 4.62% | 3.71% | 3.42% | 8.05% | 5.40% | 4.44% | 3.70% | 3.79% | 2.52% | 2.28% | 1.68% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.16% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PHTNX и FIRMX
Максимальная просадка PHTNX за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTNX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTNX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -33.73% | +9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -3.44% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -16.11% | -5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.52% | -16.11% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -3.18% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -3.73% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.85% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTNX и FIRMX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PHTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTNX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 1.96% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 2.86% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 4.59% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 5.21% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 4.47% | +6.73% |