Сравнение PHTMX с PMDIX
PHTMX (Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund) and PMDIX (Principal Small-MidCap Dividend Income Fund) are both mutual funds - PHTMX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PMDIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Principal. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHTMX charges 0.05%/yr vs 0.85%/yr for PMDIX.
Доходность
Сравнение доходности PHTMX и PMDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PHTMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDIX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 9.31%
- С начала года
- 18.26%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам PHTMX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTMX Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund | 4.29% | 11.23% | 7.87% | 11.09% | -13.61% | 7.83% | 11.84% | 15.18% | -4.52% | 11.78% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 18.26% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Correlation
The correlation between PHTMX and PMDIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.80 |
The correlation between PHTMX and PMDIX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHTMX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PHTMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMDIX
Сравнение PHTMX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund (PHTMX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHTMX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHTMX и PMDIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHTMX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -46.47% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.65% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.26% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTMX и PMDIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHTMX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.04% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.76% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.20% | — |
Сравнение комиссий PHTMX и PMDIX
PHTMX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTMX и PMDIX
Дивидендная доходность PHTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности PMDIX в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTMX Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund | 5.36% | 4.41% | 3.87% | 3.45% | 5.20% | 5.53% | 4.89% | 3.11% | 2.24% | 2.33% | 2.00% | 1.61% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 2.66% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Часто задаваемые вопросы
PHTMX and PMDIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHTMX и PMDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор