PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PHTMX с PLGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHTMX с PLGIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PHTMX (Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund) and PLGIX (Principal LargeCap Growth Fund I) are both mutual funds - PHTMX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PLGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PHTMX charges 0.05%/yr vs 0.67%/yr for PLGIX.

Доходность

Сравнение доходности PHTMX и PLGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund (PHTMX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PHTMX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLGIX

1 день
-1.88%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
2.15%
С начала года
0.75%
1 год
4.04%
3 года*
30.18%
5 лет*
14.85%
10 лет*
19.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHTMX и PLGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHTMX
Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund		4.29%11.23%7.87%11.09%-13.61%7.83%11.84%15.18%-4.52%11.78%
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		0.75%11.59%83.01%40.40%-34.05%21.49%36.06%34.89%3.44%33.67%

Correlation

The correlation between PHTMX and PLGIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.82

The correlation between PHTMX and PLGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund

Principal LargeCap Growth Fund I

Часто сравнивают с PHTMX:
PHTMX с LTRIXPHTMX с IRSOXPHTMX с FVTKXPHTMX с FFSDXPHTMX с PTDIXPHTMX с FRBHXPHTMX с PPLIX
Часто сравнивают с PLGIX:
PLGIX с VOOPLGIX с HACAXPLGIX с SCHGPLGIX с SPXUPLGIX с VFIAXPLGIX с PMYYXPLGIX с VUG

Доходность на риск

PHTMX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHTMX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PLGIX
Ранг доходности на риск PLGIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLGIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLGIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLGIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLGIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLGIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHTMX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund (PHTMX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHTMXPLGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.28

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.50

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.06

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.26

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.76

—

PHTMX vs. PLGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHTMX и PLGIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHTMXPLGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.43%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.32%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.33%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.22%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PHTMX и PLGIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHTMXPLGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.61%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

30.28%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

25.47%

—

Сравнение комиссий PHTMX и PLGIX

PHTMX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PLGIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHTMX и PLGIX

Дивидендная доходность PHTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности PLGIX в 14.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHTMX
Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund		5.36%4.41%3.87%3.45%5.20%5.53%4.89%3.11%2.24%2.33%2.00%1.61%
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		14.35%14.45%63.77%5.99%11.57%11.34%7.03%8.01%16.41%7.05%4.64%12.51%

Часто задаваемые вопросы

PHTMX and PLGIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHTMX и PLGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор