- ISIN
- US74255L3657
- CUSIP
- 74255L365
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 29 сент. 2014 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PHTMX
Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund (PHTMX) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции PHTMX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PHTMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,239.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund (PHTMX) показал доход в 4.64% с начала года и 12.61% за последние 12 месяцев.
Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 6.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность PHTMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PHTMX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 22 дек. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 18 дек. 2020 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.33% | 1.23% | -2.91% | 3.24% | 1.61% | 0.16% | 4.64% | ||||||
| 2025 | 1.59% | 0.96% | -1.55% | 0.17% | 1.83% | 2.31% | 0.34% | 1.84% | 1.64% | 0.89% | 0.56% | 0.17% | 11.23% |
| 2024 | 0.09% | 1.19% | 1.90% | -2.49% | 2.64% | 0.80% | 2.02% | 1.55% | 1.36% | -1.84% | 2.05% | -1.52% | 7.87% |
| 2023 | 4.43% | -2.17% | 2.02% | 0.76% | -1.03% | 2.18% | 1.39% | -1.28% | -2.78% | -1.71% | 5.33% | 3.83% | 11.09% |
| 2022 | -3.15% | -1.42% | -0.42% | -4.85% | 0.36% | -4.63% | 4.58% | -2.86% | -5.79% | 2.34% | 4.19% | -2.23% | -13.61% |
| 2021 | -0.25% | 0.58% | 1.07% | 2.20% | 0.72% | 0.63% | 0.86% | 1.01% | -2.16% | 2.21% | -0.93% | 1.70% | 7.83% |
Метрики бенчмарка
Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund has an annualized alpha of 2.35%, beta of 0.40, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2014.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (41.06%) than losses (27.69%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.35% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.40 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.35%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 41.06%
- Участие в снижении
- 27.69%
Комиссия
Комиссия PHTMX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHTMX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund (PHTMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PHTMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $0.44 | $0.38 | $0.53 | $0.68 | $0.59 | $0.35 | $0.23 | $0.25 | $0.20 | $0.15 |
Дивидендный доход | 4.21% | 4.41% | 3.87% | 3.45% | 5.20% | 5.53% | 4.89% | 3.11% | 2.24% | 2.33% | 2.00% | 1.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund показал максимальную просадку в 17.93%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.
Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.93%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -16.09%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -9.23%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 17d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.18%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 5mo 1d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Откат 2014 года2014 | -6.92%дек. 2014 г. | 18d | 1mo 21d | 2mo 9dнояб. 2014 г. - февр. 2015 г. |
Показатели просадок
| PHTMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.93% | -9.10% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.97% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -1.13% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PHTMX
Добавьте Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PHTMX