Сравнение PHTMX с FRBHX
PHTMX (Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund) and FRBHX (Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PHTMX charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for FRBHX.
Доходность
Сравнение доходности PHTMX и FRBHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PHTMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRBHX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 12.86%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHTMX и FRBHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PHTMX Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund | 4.29% | 11.23% | 3.50% |
FRBHX Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 | 12.86% | 23.65% | 3.64% |
Correlation
The correlation between PHTMX and FRBHX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between PHTMX and FRBHX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHTMX vs. FRBHX — Ранг доходности на риск
PHTMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FRBHX
Сравнение PHTMX c FRBHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund (PHTMX) и Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHTMX | FRBHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHTMX и FRBHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHTMX | FRBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.88% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.76% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTMX и FRBHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHTMX | FRBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.13% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.02% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.02% | — |
Сравнение комиссий PHTMX и FRBHX
PHTMX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRBHX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTMX и FRBHX
Дивидендная доходность PHTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности FRBHX в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBHX Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 | 4.24% | 2.53% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHTMX Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund | 5.36% | 4.41% | 3.87% | 3.45% | 5.20% | 5.53% | 4.89% | 3.11% | 2.24% | 2.33% | 2.00% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
PHTMX and FRBHX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHTMX и FRBHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор