PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHTMX с PBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHTMX с PBCKX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PHTMX (Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - PHTMX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PHTMX returned 6.28%/yr vs 16.40%/yr for PBCKX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PHTMX charges 0.05%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.

Доходность

Сравнение доходности PHTMX и PBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund (PHTMX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHTMX показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -6.66%. За последние 10 лет акции PHTMX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 6.28% против 16.40% соответственно.

PHTMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.94%
1 год
11.00%
3 года*
9.42%
5 лет*
4.35%
10 лет*
6.28%

PBCKX

1 день
-1.07%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
-7.68%
1 год
-4.80%
3 года*
15.49%
5 лет*
6.17%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHTMX и PBCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHTMX
Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund		4.29%11.23%7.87%11.09%-13.61%7.83%11.84%15.18%-4.52%11.78%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-6.66%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%

Correlation

The correlation between PHTMX and PBCKX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.83

The correlation between PHTMX and PBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund

Principal Blue Chip Fund

Часто сравнивают с PHTMX:
PHTMX с FFSDXPHTMX с FRBHXPHTMX с IRSOXPHTMX с PPLIXPHTMX с FVTKXPHTMX с LTRIXPHTMX с PTDIX
Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с FELIXPBCKX с VUGPBCKX с TBCIXPBCKX с VTV

Доходность на риск

PHTMX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHTMX
Ранг доходности на риск PHTMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHTMX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHTMX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHTMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHTMX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHTMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHTMX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund (PHTMX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHTMXPBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-0.24

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
-0.22

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.97

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

-0.20

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

-0.57

+13.45

PHTMX vs. PBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHTMX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа PBCKX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHTMX и PBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHTMX и PBCKX

Максимальная просадка PHTMX за все время составила -17.93%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTMX и PBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHTMXPBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.93%

-38.00%

+20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-19.10%

+14.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-19.10%

+12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-38.00%

+20.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.93%

-38.00%

+20.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-10.20%

+9.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-5.66%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

6.53%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PHTMX и PBCKX

Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund (PHTMX) составляет 2.43%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что PHTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHTMXPBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

5.83%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

13.05%

-8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.66%

15.82%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

20.46%

-13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.40%

20.22%

-12.82%

Сравнение комиссий PHTMX и PBCKX

PHTMX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHTMX и PBCKX

Дивидендная доходность PHTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности PBCKX в 21.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		21.37%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
PHTMX
Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund		5.36%4.41%3.87%3.45%5.20%5.53%4.89%3.11%2.24%2.33%2.00%1.61%

Часто задаваемые вопросы

PHTMX and PBCKX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (5.83%) compared to PHTMX (2.43%). In terms of maximum drawdown, PHTMX dropped -17.93% vs PBCKX's -38.00%.

PHTMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHTMX и PBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор