Сравнение PHTJX с PCBIX
PHTJX (Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - PHTJX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PHTJX returned 9.36%/yr vs 11.89%/yr for PCBIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PHTJX charges 0.05%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.
Доходность
Сравнение доходности PHTJX и PCBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHTJX показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции PHTJX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 9.36% против 11.89% соответственно.
PHTJX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 5.37%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 9.36%
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам PHTJX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | 7.47% | 15.57% | 12.67% | 16.45% | -17.37% | 15.57% | 15.13% | 22.69% | -8.00% | 18.13% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Correlation
The correlation between PHTJX and PCBIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between PHTJX and PCBIX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHTJX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PHTJX
PCBIX
Сравнение PHTJX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHTJX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.91 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.46 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | -0.92 | +11.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHTJX и PCBIX
Максимальная просадка PHTJX за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTJX и PCBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHTJX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -50.25% | +23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -19.29% | +12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.58% | -19.29% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -31.17% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -40.56% | +13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -10.66% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -6.58% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 9.58% | -8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTJX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) составляет 2.85%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что PHTJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHTJX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.82% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 11.65% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 14.67% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 18.70% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 19.10% | -6.64% |
Сравнение комиссий PHTJX и PCBIX
PHTJX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTJX и PCBIX
Дивидендная доходность PHTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности PCBIX в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | 4.36% | 4.68% | 4.09% | 3.37% | 8.44% | 4.96% | 3.98% | 3.71% | 4.01% | 2.31% | 1.99% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
PHTJX and PCBIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (3.82%) compared to PHTJX (2.85%). In terms of maximum drawdown, PHTJX dropped -27.17% vs PCBIX's -50.25%.
PHTJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHTJX и PCBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор