Сравнение PHTJX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PHTJX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTJX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTJX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | -1.10% | 15.57% | 12.67% | 16.45% | -17.37% | 15.57% | 15.13% | 22.69% | -8.00% | 18.13% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTJX показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции PHTJX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 8.90% против 11.72% соответственно.
PHTJX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 8.90%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTJX и PCBIX
PHTJX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
PHTJX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PHTJX
PCBIX
Сравнение PHTJX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTJX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | -0.51 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | -0.61 | +2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.51 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | -1.52 | +9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTJX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.51 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.28 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.62 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PHTJX и PCBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTJX и PCBIX
Дивидендная доходность PHTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | 4.74% | 4.68% | 4.09% | 3.37% | 8.44% | 4.96% | 3.98% | 3.71% | 4.01% | 2.31% | 1.99% | 1.67% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PHTJX и PCBIX
Максимальная просадка PHTJX за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTJX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTJX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -50.25% | +23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -19.29% | +10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -31.17% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -40.56% | +13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -16.88% | +12.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -6.50% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 6.53% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTJX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) составляет 4.41%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что PHTJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTJX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.24% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 10.58% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 18.38% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 18.56% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 19.10% | -6.61% |