PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHTJX с PBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHTJX с PBCKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PHTJX (Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - PHTJX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PHTJX returned 9.74%/yr vs 16.27%/yr for PBCKX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PHTJX charges 0.05%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.

Доходность

Сравнение доходности PHTJX и PBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHTJX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции PHTJX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 9.74% против 16.27% соответственно.

PHTJX

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.06%
С начала года
6.06%
6 месяцев
5.41%
1 год
16.05%
3 года*
14.14%
5 лет*
6.95%
10 лет*
9.74%

PBCKX

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-6.60%
1 год
-3.09%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.41%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHTJX и PBCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHTJX
Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund		6.06%15.57%12.67%16.45%-17.37%15.57%15.13%22.69%-8.00%18.13%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-5.68%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%

Correlation

The correlation between PHTJX and PBCKX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.88

The correlation between PHTJX and PBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund

Principal Blue Chip Fund

Часто сравнивают с PHTJX:
PHTJX с FIHFXPHTJX с PDEJXPHTJX с PSMIXPHTJX с FRQAXPHTJX с FRBHXPHTJX с VTTHXPHTJX с CMNWX
Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с VUGPBCKX с FELIXPBCKX с TBCIXPBCKX с VTV

Доходность на риск

PHTJX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHTJX
Ранг доходности на риск PHTJX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHTJX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHTJX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHTJX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHTJX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHTJX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHTJX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHTJXPBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.11

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
-0.04

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.00

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

-0.09

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

-0.27

+12.00

PHTJX vs. PBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHTJX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа PBCKX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHTJX и PBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHTJX и PBCKX

Максимальная просадка PHTJX за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTJX и PBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHTJXPBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-38.00%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-19.10%

+12.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-19.10%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-38.00%

+14.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

-38.00%

+10.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-9.26%

+7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-5.65%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

6.48%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PHTJX и PBCKX

Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) составляет 3.93%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что PHTJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHTJXPBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

5.79%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

13.07%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

15.87%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

20.46%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

20.22%

-7.72%

Сравнение комиссий PHTJX и PBCKX

PHTJX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHTJX и PBCKX

Дивидендная доходность PHTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности PBCKX в 21.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		21.15%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
PHTJX
Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund		4.42%4.68%4.09%3.37%8.44%4.96%3.98%3.71%4.01%2.31%1.99%1.67%

Часто задаваемые вопросы

PHTJX and PBCKX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (5.79%) compared to PHTJX (3.93%). In terms of maximum drawdown, PHTJX dropped -27.17% vs PBCKX's -38.00%.

PHTJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHTJX и PBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор