Сравнение PHTJX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PHTJX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTJX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTJX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | -1.10% | 15.57% | 12.67% | 16.45% | -17.37% | 15.57% | 15.13% | 22.69% | -8.00% | 18.13% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTJX показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции PHTJX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 8.90% против 15.16% соответственно.
PHTJX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 8.90%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTJX и PBCKX
PHTJX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PHTJX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PHTJX
PBCKX
Сравнение PHTJX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTJX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | -0.02 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 0.11 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.01 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | -0.02 | +8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTJX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.02 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.81 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PHTJX и PBCKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTJX и PBCKX
Дивидендная доходность PHTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | 4.74% | 4.68% | 4.09% | 3.37% | 8.44% | 4.96% | 3.98% | 3.71% | 4.01% | 2.31% | 1.99% | 1.67% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PHTJX и PBCKX
Максимальная просадка PHTJX за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTJX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTJX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -38.00% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -19.10% | +10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -38.00% | +14.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -38.00% | +10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -16.13% | +11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -5.64% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 5.66% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTJX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) составляет 4.41%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что PHTJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTJX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 6.49% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 11.83% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 19.60% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 20.34% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 20.15% | -7.66% |