Сравнение PHTFX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
PHTFX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTFX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTFX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | -0.37% | 11.14% | 7.52% | 10.77% | -13.22% | 5.13% | 10.11% | 11.82% | -2.75% | 7.62% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTFX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PHTFX уступали акциям URTRX по среднегодовой доходности: 4.74% против 7.49% соответственно.
PHTFX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 4.74%
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTFX и URTRX
PHTFX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTFX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
PHTFX
URTRX
Сравнение PHTFX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTFX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.58 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.25 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.11 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 9.81 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTFX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.58 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PHTFX и URTRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTFX и URTRX
Дивидендная доходность PHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | 4.56% | 4.54% | 3.34% | 3.60% | 5.20% | 5.57% | 4.92% | 2.96% | 2.07% | 2.43% | 1.41% | 1.52% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок PHTFX и URTRX
Максимальная просадка PHTFX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTFX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTFX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -34.10% | +16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -6.63% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -19.52% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.26% | -23.56% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -3.84% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -4.19% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.43% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTFX и URTRX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) составляет 2.82%, в то время как у USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что PHTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTFX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.55% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.05% | 5.46% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66% | 8.89% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 9.67% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 10.33% | -4.21% |