Сравнение PHTFX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
PHTFX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTFX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTFX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | -1.55% | 11.14% | 7.52% | 10.77% | -13.22% | 5.13% | 10.11% | 11.82% | -2.75% | 7.62% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -4.20% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTFX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции PHTFX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 4.61% против 9.48% соответственно.
PHTFX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 4.61%
PTDIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTFX и PTDIX
PHTFX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTFX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
PHTFX
PTDIX
Сравнение PHTFX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTFX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.86 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.30 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.00 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 4.85 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTFX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.86 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.69 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.45 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PHTFX и PTDIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTFX и PTDIX
Дивидендная доходность PHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности PTDIX в 10.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | 4.62% | 4.54% | 3.34% | 3.60% | 5.20% | 5.57% | 4.92% | 2.96% | 2.07% | 2.43% | 1.41% | 1.52% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.23% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок PHTFX и PTDIX
Максимальная просадка PHTFX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTFX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTFX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -54.38% | +37.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -9.72% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -25.43% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.26% | -30.02% | +12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -7.32% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -7.54% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.01% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTFX и PTDIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) составляет 2.45%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что PHTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTFX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 4.17% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 7.34% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 12.99% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.75% | 13.44% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 13.79% | -7.69% |