Сравнение PHTFX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
PHTFX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTFX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTFX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | -1.55% | 11.14% | 7.52% | 10.77% | -13.22% | 5.13% | 10.11% | 11.82% | -2.75% | 7.62% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTFX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции PHTFX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 4.61% против 8.05% соответственно.
PHTFX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 4.61%
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTFX и PMTIX
PHTFX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTFX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
PHTFX
PMTIX
Сравнение PHTFX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTFX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.95 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.41 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.12 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 5.30 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTFX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.95 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.47 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PHTFX и PMTIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTFX и PMTIX
Дивидендная доходность PHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | 4.62% | 4.54% | 3.34% | 3.60% | 5.20% | 5.57% | 4.92% | 2.96% | 2.07% | 2.43% | 1.41% | 1.52% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок PHTFX и PMTIX
Максимальная просадка PHTFX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTFX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTFX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -52.14% | +34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -7.49% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -23.05% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.26% | -25.87% | +8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -5.85% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -6.83% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.59% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTFX и PMTIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) составляет 2.45%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что PHTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTFX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 3.33% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 5.61% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 9.78% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.75% | 10.53% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 11.19% | -5.09% |