Сравнение PHTFX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
PHTFX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTFX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTFX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | -1.55% | 11.14% | 7.52% | 10.77% | -13.22% | 5.13% | 10.11% | 11.82% | -2.75% | 7.62% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -4.72% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTFX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции PHTFX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 4.61% против 9.79% соответственно.
PHTFX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 4.61%
LTRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTFX и LTRIX
PHTFX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTFX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
PHTFX
LTRIX
Сравнение PHTFX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTFX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.83 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.27 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.96 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 4.66 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.83 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.44 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PHTFX и LTRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTFX и LTRIX
Дивидендная доходность PHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности LTRIX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | 4.62% | 4.54% | 3.34% | 3.60% | 5.20% | 5.57% | 4.92% | 2.96% | 2.07% | 2.43% | 1.41% | 1.52% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок PHTFX и LTRIX
Максимальная просадка PHTFX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTFX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -51.39% | +34.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -10.65% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -26.25% | +8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.26% | -31.56% | +14.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -8.04% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -7.26% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.20% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTFX и LTRIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) составляет 2.45%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что PHTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 4.53% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 8.04% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 14.30% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.75% | 14.52% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 14.77% | -8.67% |