Сравнение PHTFX с FRKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).
PHTFX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTFX и FRKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTFX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | -1.55% | 11.14% | 7.52% | 10.77% | -13.22% | 5.13% | 10.11% | 3.15% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | -0.48% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTFX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью -0.48%.
PHTFX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 4.61%
FRKMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTFX и FRKMX
PHTFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Доходность на риск
PHTFX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
PHTFX
FRKMX
Сравнение PHTFX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTFX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.59 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.20 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.13 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 8.58 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTFX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.59 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.69 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PHTFX и FRKMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTFX и FRKMX
Дивидендная доходность PHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности FRKMX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | 4.62% | 4.54% | 3.34% | 3.60% | 5.20% | 5.57% | 4.92% | 2.96% | 2.07% | 2.43% | 1.41% | 1.52% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.27% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHTFX и FRKMX
Максимальная просадка PHTFX за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTFX и FRKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTFX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -16.04% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -3.42% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -16.04% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -3.17% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -3.64% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.85% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTFX и FRKMX
Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PHTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTFX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 1.96% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 2.86% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 4.58% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.75% | 5.22% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 5.13% | +0.97% |