Сравнение PHTFX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
PHTFX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTFX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTFX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | -0.37% | 11.14% | 7.52% | 10.77% | -13.22% | 5.13% | 10.11% | 11.82% | -2.75% | 7.62% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTFX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции PHTFX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 4.74% против 3.93% соответственно.
PHTFX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 4.74%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTFX и FIKFX
PHTFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTFX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
PHTFX
FIKFX
Сравнение PHTFX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTFX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.63 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.30 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.20 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 9.11 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTFX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.90 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.96 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PHTFX и FIKFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTFX и FIKFX
Дивидендная доходность PHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | 4.56% | 4.54% | 3.34% | 3.60% | 5.20% | 5.57% | 4.92% | 2.96% | 2.07% | 2.43% | 1.41% | 1.52% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок PHTFX и FIKFX
Максимальная просадка PHTFX за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTFX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTFX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -15.03% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -3.32% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -15.03% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.26% | -15.03% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -2.37% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -1.74% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.80% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTFX и FIKFX
Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PHTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTFX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.05% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.05% | 2.85% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66% | 4.39% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 5.07% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 4.40% | +1.72% |