Сравнение PHSZX с PGOAX
PHSZX (PGIM Jennison Health Sciences Fund) and PGOAX (PGIM Jennison Small Company Fund) are both mutual funds - PHSZX is a Health & Biotech Equities fund managed by PGIM, while PGOAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PHSZX returned 12.15%/yr vs 12.56%/yr for PGOAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHSZX charges 0.86%/yr vs 1.13%/yr for PGOAX.
Доходность
Сравнение доходности PHSZX и PGOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHSZX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у PGOAX с доходностью 11.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHSZX имеют среднегодовую доходность 12.15%, а акции PGOAX немного впереди с 12.56%.
PHSZX
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.15%
PGOAX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам PHSZX и PGOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | -4.50% | 19.73% | 23.04% | 12.50% | -10.06% | 6.09% | 41.72% | 18.62% | -3.77% | 31.41% |
PGOAX PGIM Jennison Small Company Fund | 11.50% | 6.96% | 16.26% | 11.48% | -18.85% | 29.05% | 27.07% | 41.48% | -13.69% | 19.58% |
Correlation
The correlation between PHSZX and PGOAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1999 г. | 0.70 |
The correlation between PHSZX and PGOAX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSZX vs. PGOAX — Ранг доходности на риск
PHSZX
PGOAX
Сравнение PHSZX c PGOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSZX | PGOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.73 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 10.77 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSZX | PGOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.64 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.32 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PHSZX и PGOAX
Максимальная просадка PHSZX за все время составила -42.77%, что меньше максимальной просадки PGOAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSZX и PGOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSZX | PGOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -56.57% | +13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -9.88% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.06% | -23.17% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -28.19% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.92% | -47.39% | +16.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -0.60% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -8.99% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.50% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSZX и PGOAX
PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что PHSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSZX | PGOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.09% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 12.46% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 16.44% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 20.29% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.15% | 22.17% | +0.98% |
Сравнение комиссий PHSZX и PGOAX
PHSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии PGOAX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSZX и PGOAX
Дивидендная доходность PHSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности PGOAX в 7.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOAX PGIM Jennison Small Company Fund | 7.28% | 8.11% | 5.29% | 0.37% | 4.11% | 37.46% | 14.95% | 18.11% | 20.80% | 8.28% | 5.42% | 15.00% |
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | 11.44% | 10.93% | 23.93% | 4.26% | 1.48% | 29.82% | 20.26% | 2.92% | 11.21% | 4.43% | 3.44% | 13.45% |
Часто задаваемые вопросы
PHSZX and PGOAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHSZX has higher volatility (6.06%) compared to PGOAX (5.09%). In terms of maximum drawdown, PHSZX dropped -42.77% vs PGOAX's -56.57%.
PGOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHSZX и PGOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор