Сравнение PHSZX с GGHCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX).
PHSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г.. GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSZX и GGHCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSZX и GGHCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | -9.27% | 19.73% | 23.04% | 12.50% | -10.06% | 6.09% | 41.72% | 18.62% | -3.77% | 31.41% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | -8.65% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSZX показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у GGHCX с доходностью -8.65%. За последние 10 лет акции PHSZX превзошли акции GGHCX по среднегодовой доходности: 12.19% против 6.75% соответственно.
PHSZX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.19%
GGHCX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- -8.65%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSZX и GGHCX
PHSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии GGHCX в 1.04%.
Доходность на риск
PHSZX vs. GGHCX — Ранг доходности на риск
PHSZX
GGHCX
Сравнение PHSZX c GGHCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSZX | GGHCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.12 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.28 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.10 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 0.32 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSZX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.12 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.16 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.57 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PHSZX и GGHCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSZX и GGHCX
Дивидендная доходность PHSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности GGHCX в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | 12.05% | 10.93% | 23.93% | 4.26% | 1.48% | 29.82% | 20.26% | 2.92% | 11.21% | 4.43% | 3.44% | 13.45% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | 6.22% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
Просадки
Сравнение просадок PHSZX и GGHCX
Максимальная просадка PHSZX за все время составила -42.77%, что больше максимальной просадки GGHCX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSZX и GGHCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSZX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -40.23% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -13.53% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -25.37% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.92% | -29.34% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -12.96% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -8.82% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.41% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSZX и GGHCX
PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Invesco Health Care Fund (GGHCX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что PHSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSZX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.60% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 9.05% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 15.67% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 15.50% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 17.49% | +5.71% |