PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSZX с FSHCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSZX с FSHCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHSZX (PGIM Jennison Health Sciences Fund) and FSHCX (Fidelity Select Health Care Services Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, PHSZX returned 12.15%/yr vs 8.22%/yr for FSHCX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHSZX charges 0.86%/yr vs 0.71%/yr for FSHCX.

Доходность

Сравнение доходности PHSZX и FSHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSZX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у FSHCX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции PHSZX превзошли акции FSHCX по среднегодовой доходности: 12.15% против 8.22% соответственно.

PHSZX

1 день
-3.01%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-5.14%
1 год
22.87%
3 года*
14.57%
5 лет*
8.64%
10 лет*
12.15%

FSHCX

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.80%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.10%
1 год
5.67%
3 года*
-1.01%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSZX и FSHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund		-4.50%19.73%23.04%12.50%-10.06%6.09%41.72%18.62%-3.77%31.41%
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio		1.77%3.85%-13.21%1.52%0.86%20.22%18.58%19.91%10.17%24.46%

Correlation

The correlation between PHSZX and FSHCX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1999 г.

0.64

Over the past year, the correlation between PHSZX and FSHCX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Health Sciences Fund

Fidelity Select Health Care Services Portfolio

Часто сравнивают с PHSZX:
PHSZX с FSMEXPHSZX с VHCIXPHSZX с VPMAXPHSZX с SHSSXPHSZX с ETIHXPHSZX с AHSAXPHSZX с FBTCX
Часто сравнивают с FSHCX:
FSHCX с VGHCXFSHCX с FSPHXFSHCX с FHLCFSHCX с FSMEXFSHCX с FSPCXFSHCX с FHCCXFSHCX с VHT

Доходность на риск

PHSZX vs. FSHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSZX
Ранг доходности на риск PHSZX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSZX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSZX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSZX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSZX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSZX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FSHCX
Ранг доходности на риск FSHCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSZX c FSHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSZXFSHCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.26

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
0.47

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

0.31

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

0.79

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSZX vs. FSHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSZX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа FSHCX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSZX и FSHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSZXFSHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.26

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.01

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.54

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PHSZX и FSHCX

Максимальная просадка PHSZX за все время составила -42.77%, что меньше максимальной просадки FSHCX в -57.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSZX и FSHCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSZXFSHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.77%

-57.81%

+15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-17.15%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.06%

-29.52%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-29.52%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.92%

-35.48%

+4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-12.91%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-11.37%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

6.75%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSZX и FSHCX

PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что PHSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSZXFSHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.66%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

15.20%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

20.34%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

19.17%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.15%

21.47%

+1.68%

Сравнение комиссий PHSZX и FSHCX

PHSZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FSHCX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSZX и FSHCX

Дивидендная доходность PHSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности FSHCX в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio		0.74%0.75%16.63%0.57%5.32%7.09%0.76%0.27%12.92%13.41%4.62%4.06%
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund		11.44%10.93%23.93%4.26%1.48%29.82%20.26%2.92%11.21%4.43%3.44%13.45%

Часто задаваемые вопросы

PHSZX and FSHCX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHSZX has higher volatility (6.06%) compared to FSHCX (4.66%). In terms of maximum drawdown, PHSZX dropped -42.77% vs FSHCX's -57.81%.

PHSZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSZX и FSHCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор