Сравнение PHSWX с KCEIX

С начала года, PHSWX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у KCEIX с доходностью 3.04%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHSWX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCEIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSWX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PHSWX и KCEIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности KCEIX в 1.20%

Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и KCEIX.

Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.