Сравнение PHSWX с BPLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).
PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSWX и BPLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSWX и BPLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 4.82% | 22.65% | 1.35% | 1.80% | -12.69% | 3.47% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 2.09% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 32.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSWX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у BPLEX с доходностью 2.09%.
PHSWX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
BPLEX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 23.79%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSWX и BPLEX
PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.
Доходность на риск
PHSWX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск
PHSWX
BPLEX
Сравнение PHSWX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSWX | BPLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.14 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.98 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.11 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 14.60 | -9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSWX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.14 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.63 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.54 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между PHSWX и BPLEX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSWX и BPLEX
Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности BPLEX в 10.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 0.46% | 0.49% | 1.12% | 2.04% | 2.24% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 10.72% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
Просадки
Сравнение просадок PHSWX и BPLEX
Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и BPLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSWX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.47% | -43.47% | -51.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -8.75% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.47% | -28.78% | -65.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.08% | -2.89% | -90.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.28% | -6.65% | -20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 1.86% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSWX и BPLEX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSWX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 3.75% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 7.40% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 12.75% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,067.69% | 37.94% | +1,029.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,043.51% | 29.27% | +1,014.24% |