Сравнение PHSKX с WWNPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).
PHSKX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 дек. 1975 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и WWNPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSKX и WWNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -16.98% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | 7.44% | 33.54% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 36.66% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 36.66%. За последние 10 лет акции PHSKX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 9.22% против 20.54% соответственно.
PHSKX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- -16.98%
- 6 месяцев
- -21.04%
- 1 год
- -12.53%
- 3 года*
- -0.34%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- 9.22%
WWNPX
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 36.66%
- 6 месяцев
- 24.06%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 30.25%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 20.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSKX и WWNPX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.
Доходность на риск
PHSKX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск
PHSKX
WWNPX
Сравнение PHSKX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSKX | WWNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.13 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | 0.45 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.07 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | 0.12 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSKX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.13 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.50 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.73 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PHSKX и WWNPX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и WWNPX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 55.82%, что больше доходности WWNPX в 6.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 55.82% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 6.01% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и WWNPX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и WWNPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSKX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -67.87% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -32.61% | +8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -41.13% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | -43.51% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.21% | -17.17% | -21.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -13.85% | -15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 20.15% | -12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и WWNPX
Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) составляет 5.63%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSKX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 9.21% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 24.60% | -10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 36.52% | -13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.76% | 32.56% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 28.17% | -4.74% |