Сравнение PHSKX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
PHSKX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 дек. 1975 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSKX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -13.58% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | 7.44% | 33.54% |
VLEQX Villere Equity Fund | -2.26% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции PHSKX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 9.66% против 3.10% соответственно.
PHSKX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -16.98%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -5.41%
- 10 лет*
- 9.66%
VLEQX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- 0.50%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSKX и VLEQX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
PHSKX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
PHSKX
VLEQX
Сравнение PHSKX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSKX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.01 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 0.10 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.18 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.62 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSKX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.01 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.17 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.16 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.07 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PHSKX и VLEQX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и VLEQX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.62%, что больше доходности VLEQX в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 53.62% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.55% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и VLEQX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSKX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -35.60% | -46.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -11.43% | -12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -33.46% | -13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | -35.60% | -11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.67% | -21.05% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -12.40% | -16.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 3.36% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и VLEQX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSKX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 3.41% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 8.30% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 16.28% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 19.28% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 19.24% | +4.22% |