Сравнение PHSKX с MMGPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).
PHSKX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 дек. 1975 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и MMGPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSKX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -16.98% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | 7.44% | 26.36% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -14.93% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -81.34% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у MMGPX с доходностью -14.93%.
PHSKX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- -16.98%
- 6 месяцев
- -21.04%
- 1 год
- -12.53%
- 3 года*
- -0.34%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- 9.22%
MMGPX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -14.93%
- 6 месяцев
- -23.43%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- -19.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSKX и MMGPX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Доходность на риск
PHSKX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
PHSKX
MMGPX
Сравнение PHSKX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSKX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.10 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | 0.38 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.02 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | -0.05 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSKX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.10 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.44 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.14 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PHSKX и MMGPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и MMGPX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 55.82%, что больше доходности MMGPX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 55.82% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.50% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и MMGPX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и MMGPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSKX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -87.45% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -27.79% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -86.09% | +39.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.21% | -74.10% | +35.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -38.69% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 11.11% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и MMGPX
Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) составляет 5.63%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSKX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 7.90% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 21.47% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 31.90% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.76% | 45.71% | -20.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 39.03% | -15.60% |