Сравнение PHSKX с KMKNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).
PHSKX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 дек. 1975 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и KMKNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSKX и KMKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -13.58% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | 7.44% | 33.54% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции PHSKX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 9.66% против 21.10% соответственно.
PHSKX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -16.98%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -5.41%
- 10 лет*
- 9.66%
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSKX и KMKNX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.
Доходность на риск
PHSKX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск
PHSKX
KMKNX
Сравнение PHSKX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSKX | KMKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.32 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 0.62 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.43 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 0.79 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSKX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.32 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.58 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.90 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PHSKX и KMKNX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и KMKNX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.62%, что больше доходности KMKNX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 53.62% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и KMKNX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и KMKNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSKX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -65.47% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -19.52% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -31.47% | -15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | -31.47% | -15.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.67% | -10.15% | -25.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -15.29% | -14.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 10.58% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и KMKNX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеют волатильность 7.31% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSKX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 7.07% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 17.87% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 24.61% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 26.44% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 23.39% | +0.07% |