PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSKX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSKX с FMDGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHSKX (Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PHSKX returned -3.54%/yr vs 6.73%/yr for FMDGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PHSKX charges 1.24%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.

Доходность

Сравнение доходности PHSKX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSKX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью 3.79%.

PHSKX

1 день
-1.18%
1 месяц
0.00%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-8.48%
1 год
-11.34%
3 года*
2.60%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
10.58%

FMDGX

1 день
-1.03%
1 месяц
3.26%
С начала года
3.79%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.68%
3 года*
16.02%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSKX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		-5.61%-3.58%7.43%22.00%-33.46%1.23%63.29%2.97%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		3.79%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Correlation

The correlation between PHSKX and FMDGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.93

The correlation between PHSKX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с PHSKX:
PHSKX с COWGPHSKX с spyPHSKX с SPYPHSKX с KMKAXPHSKX с VIISXPHSKX с BARIXPHSKX с PKSFX
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Доходность на риск

PHSKX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSKX
Ранг доходности на риск PHSKX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSKX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSKX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSKX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSKX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSKX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSKX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSKXFMDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
0.35

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
0.61

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.07

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

0.39

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

1.13

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSKX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSKX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSKX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSKXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.35

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.30

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PHSKX и FMDGX

Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и FMDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSKXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.79%

-38.59%

-43.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.77%

-14.75%

-9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.26%

-25.30%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.87%

-38.59%

-8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.75%

-2.11%

-27.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-11.20%

-18.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

5.05%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSKX и FMDGX

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSKXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

3.75%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

12.66%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

16.49%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.79%

22.37%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

24.32%

-0.77%

Сравнение комиссий PHSKX и FMDGX

PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSKX и FMDGX

Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.10%, что больше доходности FMDGX в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.79%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		49.10%46.34%0.00%0.00%0.00%1.53%0.10%0.62%2.19%6.10%1.60%1.54%

Часто задаваемые вопросы

PHSKX and FMDGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHSKX has higher volatility (6.09%) compared to FMDGX (3.75%). In terms of maximum drawdown, PHSKX dropped -81.79% vs FMDGX's -38.59%.

FMDGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSKX и FMDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор