Сравнение PHSKX с FMDGX
PHSKX (Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PHSKX returned -4.02%/yr vs 5.68%/yr for FMDGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PHSKX charges 1.24%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и FMDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью 2.79%.
PHSKX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -6.89%
- С начала года
- -4.46%
- 1 год
- -9.02%
- 3 года*
- 0.53%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- 10.43%
FMDGX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.61%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHSKX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -4.46% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 3.09% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 2.79% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Correlation
The correlation between PHSKX and FMDGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between PHSKX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSKX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
PHSKX
FMDGX
Сравнение PHSKX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHSKX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.17 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 0.48 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и FMDGX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и FMDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSKX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -38.59% | -43.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -14.75% | -9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.26% | -25.30% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -38.59% | -8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.89% | -4.15% | -24.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -11.06% | -18.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 5.13% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и FMDGX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) имеют волатильность 5.42% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSKX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.27% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.64% | 13.75% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 17.33% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 22.52% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 24.26% | -0.71% |
Сравнение комиссий PHSKX и FMDGX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и FMDGX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.51%, что больше доходности FMDGX в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.80% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 48.51% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
PHSKX and FMDGX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHSKX has higher volatility (5.42%) compared to FMDGX (5.27%). In terms of maximum drawdown, PHSKX dropped -81.79% vs FMDGX's -38.59%.
FMDGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHSKX и FMDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор