Сравнение PHSKX с AIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).
PHSKX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 дек. 1975 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и AIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSKX и AIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -16.98% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 10.01% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 2.49% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 2.49%.
PHSKX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- -16.98%
- 6 месяцев
- -21.04%
- 1 год
- -12.53%
- 3 года*
- -0.34%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- 9.22%
AIO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSKX и AIO
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.
Доходность на риск
PHSKX vs. AIO — Ранг доходности на риск
PHSKX
AIO
Сравнение PHSKX c AIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSKX | AIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.88 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | 1.36 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.34 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | 4.90 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSKX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.88 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.37 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PHSKX и AIO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и AIO
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 55.82%, что больше доходности AIO в 13.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 55.82% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 13.69% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и AIO
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и AIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSKX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -44.88% | -36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -15.46% | -8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -37.39% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.21% | -6.21% | -32.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -11.22% | -18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 4.23% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и AIO
Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) составляет 5.63%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSKX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 6.79% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 13.80% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 23.20% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.76% | 22.01% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 27.03% | -3.60% |