PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHRAX с SAMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHRAX с SAMBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) and SAMBX (Virtus Seix Floating Rate High Income Fund) are both mutual funds - PHRAX is a REIT fund managed by Virtus, while SAMBX is a Bank Loan fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PHRAX returned 6.16%/yr vs 4.67%/yr for SAMBX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PHRAX charges 1.36%/yr vs 0.64%/yr for SAMBX.

Доходность

Сравнение доходности PHRAX и SAMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHRAX показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у SAMBX с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции PHRAX превзошли акции SAMBX по среднегодовой доходности: 6.16% против 4.67% соответственно.

PHRAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.54%
С начала года
11.75%
6 месяцев
11.00%
1 год
11.40%
3 года*
10.15%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.16%

SAMBX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.55%
6 месяцев
3.82%
1 год
7.30%
3 года*
7.61%
5 лет*
5.52%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHRAX и SAMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		11.75%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		2.55%5.88%7.03%11.21%-0.86%4.86%0.41%6.66%0.24%3.89%

Correlation

The correlation between PHRAX and SAMBX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.16

The correlation between PHRAX and SAMBX shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с NFJPHRAX с NAINXPHRAX с SAVYXPHRAX с USRT
Часто сравнивают с SAMBX:
SAMBX с PONAXSAMBX с FIQSXSAMBX с BRLNSAMBX с BRHYXSAMBX с PIMIXSAMBX с VRIGSAMBX с PFFV

Доходность на риск

PHRAX vs. SAMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SAMBX
Ранг доходности на риск SAMBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHRAX c SAMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHRAXSAMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
3.00

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
7.65

-6.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

2.17

-1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

9.38

-7.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

29.92

-25.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHRAX vs. SAMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHRAX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SAMBX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHRAX и SAMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHRAXSAMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

3.00

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.88

-1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.19

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.20

-0.80

Просадки

Сравнение просадок PHRAX и SAMBX

Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки SAMBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и SAMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHRAXSAMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-24.74%

-47.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-0.78%

-7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-2.95%

-16.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-5.66%

-27.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-20.91%

-21.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-0.13%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-1.58%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.24%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PHRAX и SAMBX

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHRAXSAMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

0.67%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

1.79%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

2.45%

+10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

2.95%

+16.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

3.94%

+17.03%

Сравнение комиссий PHRAX и SAMBX

PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SAMBX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHRAX и SAMBX

Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности SAMBX в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.29%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		7.43%7.78%8.21%8.21%5.34%3.03%4.03%5.28%5.15%4.28%4.79%4.91%

Часто задаваемые вопросы

PHRAX and SAMBX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHRAX has higher volatility (3.91%) compared to SAMBX (0.67%). In terms of maximum drawdown, PHRAX dropped -72.56% vs SAMBX's -24.74%.

SAMBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHRAX и SAMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор