Сравнение PHRAX с PJEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и PJEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHRAX и PJEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции PHRAX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 5.51% против 8.14% соответственно.
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и PJEZX
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PJEZX в 1.00%.
Доходность на риск
PHRAX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск
PHRAX
PJEZX
Сравнение PHRAX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHRAX | PJEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.48 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 3.00 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHRAX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.48 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.34 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.39 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PHRAX и PJEZX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и PJEZX
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности PJEZX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и PJEZX
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и PJEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHRAX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -43.43% | -29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -13.12% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -34.60% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -43.43% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -5.65% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -8.19% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.05% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и PJEZX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) составляет 4.54%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHRAX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.01% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 9.49% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 17.06% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 18.93% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 21.15% | -0.17% |