PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHRAX с HIEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHRAX с HIEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX).

PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PHRAX и HIEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHRAX и HIEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		-10.74%21.39%-8.26%0.39%-23.26%-6.34%15.71%18.35%-14.37%34.47%

Доходность по периодам

С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у HIEMX с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции PHRAX превзошли акции HIEMX по среднегодовой доходности: 5.51% против 1.13% соответственно.

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%

HIEMX

1 день
2.58%
1 месяц
-10.95%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-10.01%
1 год
4.67%
3 года*
-0.50%
5 лет*
-7.23%
10 лет*
1.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с USRTPHRAX с SAVYXPHRAX с NAINXPHRAX с NIE
Часто сравнивают с HIEMX:
HIEMX с SCHDHIEMX с STCIXHIEMX с LCSMXHIEMX с PSTAXHIEMX с TEQLXHIEMX с CEMFXHIEMX с FCEEX

Сравнение комиссий PHRAX и HIEMX

PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии HIEMX в 1.24%.

PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

PHRAX vs. HIEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HIEMX
Ранг доходности на риск HIEMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIEMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIEMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHRAX c HIEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHRAXHIEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.32

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.55

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.25

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

1.01

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHRAX vs. HIEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHRAX на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIEMX равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHRAX и HIEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHRAXHIEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.32

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.47

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.07

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.25

+0.14

Корреляция

Корреляция между PHRAX и HIEMX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHRAX и HIEMX

Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности HIEMX в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		2.11%1.89%0.00%0.00%0.00%23.24%0.63%2.05%3.83%0.70%0.44%0.94%

Просадки

Сравнение просадок PHRAX и HIEMX

Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки HIEMX в -58.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и HIEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHRAXHIEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-58.48%

-14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-17.19%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-41.42%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-44.22%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-35.86%

+29.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-17.52%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.20%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PHRAX и HIEMX

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) составляет 4.54%, в то время как у Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHRAXHIEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.17%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

11.20%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

16.12%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

15.34%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

16.09%

+4.89%