Сравнение PHRAX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHRAX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции PHRAX превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 5.51% против 4.46% соответственно.
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и GRIFX
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
PHRAX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
PHRAX
GRIFX
Сравнение PHRAX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHRAX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.65 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.94 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.85 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 3.72 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHRAX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.65 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.67 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.97 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.01 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между PHRAX и GRIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и GRIFX
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и GRIFX
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHRAX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -14.29% | -58.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -3.61% | -8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -14.29% | -19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -14.29% | -27.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -4.02% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -3.38% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 0.83% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и GRIFX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHRAX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 0.88% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 2.48% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 4.58% | +11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 5.56% | +13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 4.62% | +16.36% |