PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PHR с VTHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHR с VTHR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PHR (Phreesia, Inc.) is a stock, while VTHR (Vanguard Russell 3000 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Over the past 5 years, PHR returned -29.73%/yr vs 12.30%/yr for VTHR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHR и VTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phreesia, Inc. (PHR) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHR показывает доходность -35.64%, что значительно ниже, чем у VTHR с доходностью 11.04%.

PHR

1 день
1.21%
1 месяц
15.36%
6 месяцев
-33.80%
С начала года
-35.64%
1 год
-59.73%
3 года*
-31.24%
5 лет*
-29.73%
10 лет*
—

VTHR

1 день
-0.55%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
8.84%
С начала года
11.04%
1 год
21.61%
3 года*
19.52%
5 лет*
12.30%
10 лет*
14.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHR и VTHR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PHR
Phreesia, Inc.		-35.64%-32.75%8.68%-28.46%-22.32%-23.22%103.68%-0.41%
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		11.04%16.99%23.57%25.92%-19.20%25.49%20.93%8.62%

Correlation

The correlation between PHR and VTHR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.48

Over the past year, the correlation between PHR and VTHR has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Phreesia, Inc.

Vanguard Russell 3000 ETF

Часто сравнивают с PHR:
PHR с FXAIXPHR с CDZ.TOPHR с VREPHR с XMEPHR с NVDA
Часто сравнивают с VTHR:
VTHR с VTIVTHR с VOOVTHR с IWVVTHR с VTHRXVTHR с VONEVTHR с VONGVTHR с AVUS

Доходность на риск

PHR vs. VTHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHR
Ранг доходности на риск PHR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VTHR
Ранг доходности на риск VTHR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHR c VTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phreesia, Inc. (PHR) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHRVTHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.69

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
2.36

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.30

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.44

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

10.69

-11.84

PHR vs. VTHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHR на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа VTHR равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHR и VTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHR и VTHR

Максимальная просадка PHR за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки VTHR в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHR и VTHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHRVTHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-34.61%

-55.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.24%

-8.91%

-66.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.33%

-19.36%

-55.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.24%

-25.06%

-64.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.49%

-0.60%

-85.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.39%

-4.02%

-47.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.14%

2.03%

+50.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PHR и VTHR

Phreesia, Inc. (PHR) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что PHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHRVTHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.43%

3.34%

+12.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.59%

10.18%

+37.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.67%

12.84%

+44.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.50%

17.40%

+43.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.52%

17.82%

+41.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHR и VTHR

PHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHR
Phreesia, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		1.02%1.08%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%

Часто задаваемые вопросы

PHR and VTHR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHR has higher volatility (15.43%) compared to VTHR (3.34%). In terms of maximum drawdown, PHR dropped -90.00% vs VTHR's -34.61%.

VTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHR и VTHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор