Сравнение PHR с VTHR

С начала года, PHR показывает доходность -50.35%, что значительно ниже, чем у VTHR с доходностью -3.23%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phreesia, Inc. (PHR) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHR на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа VTHR равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHR и VTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PHR и VTHR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

PHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

Максимальная просадка PHR за все время составила -89.60%, что больше максимальной просадки VTHR в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHR и VTHR.

Phreesia, Inc. (PHR) имеет более высокую волатильность в 33.10% по сравнению с Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что PHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.