Сравнение PHPIX с UJPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).
PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PHPIX и UJPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -6.79% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PHPIX показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции PHPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 5.86% против 22.46% соответственно.
PHPIX
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 5.86%
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHPIX и UJPIX
И PHPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Доходность на риск
PHPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
PHPIX
UJPIX
Сравнение PHPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.07 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.63 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.83 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 12.62 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.07 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.55 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.54 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.08 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PHPIX и UJPIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPIX и UJPIX
Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности UJPIX в 36.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.95% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHPIX и UJPIX
Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, что меньше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и UJPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.37% | -89.83% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -27.11% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -43.92% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -56.99% | +11.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -21.53% | +10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -50.23% | +18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 8.22% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPIX и UJPIX
Текущая волатильность для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) составляет 13.96%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.96% | 20.55% | -6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 37.99% | -13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.12% | 52.24% | -16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 41.25% | -13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 41.55% | -13.93% |