Сравнение PHPIX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PHPIX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHPIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -13.41% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -17.65% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PHPIX показывает доходность -13.41%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -17.65%. За последние 10 лет акции PHPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: 5.08% против 22.57% соответственно.
PHPIX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.08%
TEPIX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- -17.65%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 22.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHPIX и TEPIX
PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
PHPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
PHPIX
TEPIX
Сравнение PHPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHPIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 3.21 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.07 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.21 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PHPIX и TEPIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPIX и TEPIX
Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности TEPIX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 1.03% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.91% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHPIX и TEPIX
Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.37% | -89.14% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -24.64% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -84.97% | +45.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -84.97% | +39.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -75.81% | +58.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -49.68% | +17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | 7.84% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPIX и TEPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 10.12% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | 24.02% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.40% | 40.33% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 145.04% | -117.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 105.40% | -77.87% |